By Thomas Dittmar
Die Bankenlandschaft ist von einem tief greifenden Strukturwandel geprägt. Um sich im zunehmenden Wettbewerb behaupten zu können, sind Kreditinstitute auf hohe Flexibilität und kurze Entscheidungswege angewiesen. Vor diesem Hintergrund bieten interne Märkte ein viel versprechendes und innovatives Konzept zur dezentralen Banksteuerung.
Thomas Dittmar untersucht das Einsatzpotenzial bankinterner Märkte bei der Allokation von haftendem Eigenkapital und Ausfallrisikopositionen. Er entwickelt geeignete Handelsprodukte und zeigt Möglichkeiten zur Gestaltung eines Handelsverfahrens auf, mit dessen Hilfe die Transaktionen des internen Handels durchgeführt werden. Es wird deutlich, dass durch die Schaffung einer Wettbewerbssituation die knappen Ressourcen innerhalb einer financial institution optimum verteilt werden können.
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2 Terminrisiko Das Terminrisiko beinhaltet die Unsicherheit einer ungeplanten Verlangerung der Kapitalbindungsdauer von Aktivgeschafien seitens des Kunden bzw. Kontrahenten. 74 Fallen eingeplante Zins- od er Tilgungszahlungen aus Kreditgeschafien aus, mOssen unter Umstanden ungeplante Mittelaufnahmen am Kapitalmarkt durchgefOhrt werden. Daher handelt es sich bei dem Terminrisiko um ein aktivisches Liquiditatsrisiko. Wegen der notigen Anschlussfinanzierung ist das Terminrisiko einerseits mit dem Marktrisiko, und andererseits wegen des drohenden Zahlungsausfalls mit dem Gegenparteirisiko in Verbindung zu setzen.
Spong (1990), S. 6; White (1990). Huang (1992). S. 34; S. 384; Blumer (1996). S. 48; Neuberger (1998). S. 178. 106 Vgl. Niethammer (1987). S. 95 f. 107 Vgl. Steinberg (1999). S. 33; Waschbusch (2000). S. 12. 108 Vgl. Degenhart (1987). S. 28. S. 32 und S. 46. 2 33 Ursache Interessenskonflikt Der Informationsnachteil isoliert betrachtet stellt noch kein direktes Problem dar. Dieses entsteht jedoch in Verbindung mit dem Interessenskonflikt zwischen den Einlegern, den Anteilseignern und ihren Vertretern, dem Bankmanagement.
2 AlIgemeines Aktienkursrisiko Das allgemeine Aktienkursrisiko ergibt sich entsprechend aus moglichen Anderungen des gesamten Aktienmarktes. Es beschreibt die Gefahr, dass durch Preisanderungen auf den Aktienmarkten die jeweiligen Bestande bzw. offenen Positionen an Wert verlieren und dadurch ein Verlust entsteht. 7 ff. s. ; Meyer (1999), s. 12; Willinsky (2001b), 57 Vgl. Gaida (1997), S. 9; Steinberg (1999), S. 7f. 58 Vgl. Burghof/Rudolph (1996), s. 610 ff. 59 Vgl. Kilmmel (1995), s. ; Schierenbeck (1997b), S.